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【交易策略】兩套絕妙ADX戰法你更愛哪個？
在全面介紹ADX指標的計算方式和應用原理後，本期我們將繼續呈現得到實戰檢驗的兩種ADX交易戰法。
基於ADX指標的趨勢強度判斷功能，再添加兩項額外的判斷輔助指標，可以大量過濾市場擾動下前者所發出的錯誤信號。
閒話少敘，以下直入正題，解決上期分享遺留的交易難題：
——對於ADX指標的基本解讀，請參看上期分享——
通用交易策略
來看一個操作簡易，但十分實用的ADX通用戰法，該策略主要是將RSI指標(相對強弱指標)作為交易執行的過濾器。
而在開始使用策略前，切勿遺忘將MT4系統中將ADX指標的時間周期參數設定為默認的14。
來源：FXTM富拓MT4平台
1、ADX讀數發出信號
無論市場行情是漲是跌，我們須首先等待ADX指標自更低的水平上穿25的趨勢強度分界線。
在以下澳元/美元近期行情4小時圖的偏左側位置，ADX指標數次上穿25分界線。
澳元/美元4小時圖來源：FXTM富拓MT4平台
根據ADX先前分享內容中的使用原則，當ADX讀數高於25時代表表明趨勢強勁，一段新的趨勢可能已在推進初期。
趨勢是交易者的朋友，不過如果缺乏動量，那麼一段趨勢還是很難走遠，ADX指數即起到了呈現趨勢強度的作用。
2、確定趨勢方向
我們知道ADX能判定趨勢強度，但無法識別方向。但別忘了趨勢識別最為基本的“視覺”判斷法。
無論使用哪一時間框架的圖表，都可以選取一個大道至簡的判斷方式：即最近50根K線的走勢是否呈現明確的單一方向，來確定行情是上漲還是下跌。
只要連串K線的分布出現重心上移或下移的趨勢，即可判定方向——無需等待趨勢分析常用的通道成形，Let's keep it simple！
顯然澳美4小時圖形成一段下跌趨勢：
澳元/美元4小時圖來源：FXTM富拓MT4平台
3、出手交易：當RSI出現“超買”或“超賣”
現在是引出ADX交易策略交易信號的關鍵催化劑了——當RSI指標跌破30時賣出！(如果是上升趨勢則是在上破70時買入)
澳元/美元4小時圖來源：FXTM富拓MT4平台
讀到這裡你可能會感覺意外，因為按照其他交易教科書上的說法，RSI低於30即代表行情的“超賣”，暗示市場賣出力量可能已經過頭，應該是防范跌勢轉折的時候了。
但出於指標編制方式的特性，RSI在現價趨勢的轉折初期極易達到超買或超賣水平；而“相對強度”達到一定高度也與ADX指標展現強勢形成呼應。
正如上文也已提到，RSI低於30行情已超賣，我們可以更為變通地執行買入指令，例如等待現價反彈消化“超賣”，並再次折返時再出手下單。
4、止損設置：上一ADX波峰對應的價格峰值
為了確定交易策略的止損位，首先應確定進場前ADX的一個波峰位置；其次定位這一波峰對應的價格圖表上的高/低點。
在澳元/美元的案例中，ADX對應上一個下降波段的高點，該位可設定為止損點。
澳元/美元4小時圖來源：FXTM富拓MT4平台
5、止盈離場：當ADX指標跌破25時
ADX策略幫助交易者識別趨勢的最強階段，一旦趨勢強勁的信號消失，即可選擇獲利了結，並等待下一次機會。
我們將ADX指標跌破25作為獲利了結的節點——既然暗示主流趨勢的力量正在耗盡，交易即可不再戀戰。
澳元/美元4小時圖 來源：FXTM富拓MT4平台
以上交易策略執行簡單，確定進出場的方式清晰干脆，可作為ADX交易的通用戰法。而對於多頭方向的ADX交易策略，只要在上升趨勢中采取相反的交易方向即可。
“聖杯”交易策略
我們即將分享的第二種ADX指數交易法參考自《街頭智慧》(Street Smarts，1996年出版)，由美國著名期貨交易員Larry Connors和Linda Raschke所著。
同樣由他們合作撰寫的《期貨大作手風雲錄》相對更為知名。但《街頭智慧》中所呈現的交易系統，往往能將入場點、止損點、出場點描述得十分清晰。
值得留意的是，作者將這一融合了ADX指數應用的交易策略命名為“聖杯”(Holy Grail)，足見其在作者心中的地位。
1、ADX趨勢強度信號
在使用該策略之前，同樣需要將ADX的周期參數設置為14，但“聖杯”策略的趨勢強度門檻更高，需要等待ADX升至30以上。
ADX指數高於30足以呈現一個足夠強勁的趨勢正在形成，這一更高的策略閾值或與之後在行情“回撤”時尋找交易入場點的方式有關。
2、添加20周期均線
ADX讀數高於30能夠過濾弱不夠強勁的趨勢，而在“聖杯”交易策略中，幫助確定趨勢方向的是20周期均線。
首先需在交易圖表中添加一根20周期均線(指數移動平均線EMA，Expotential Moving Average)，參數選取如下圖：
來源：FXTM富拓MT4平台
我們仍以同一段澳元/美元4小時圖行情作為示例，確認下行趨勢需要滿足的條件為：K線與均線需形成空頭排列，即價格處在均線下方，且均線方向為朝下延伸。
澳元/美元4小時圖 來源：FXTM富拓MT4平台
3、出手交易：回破測試均線的首根K線
隨後需定位K線朝均線的一次回撤，即在跌勢中，K線在均線附近形成“更低高點”，當第一根觸碰均線的K線低點被跌破時，這時就出現了做空入場點。
需要牢記的是，該策略定位的是首次回撤EMA的K線，而非第2根或第3根。
回測過程意味著初始趨勢的減弱，而對於ADX來說，跟隨價格趨勢的減弱，指標的階段性下調對於行情的持續度來說是有益的。但若ADX指數跌破並遲遲無法重回30上方就需要警惕了，因為趨勢已不具備交易入場所必備的強度。
澳元/美元4小時圖 來源：FXTM富拓MT4平台
另外，我們也需要守住入場點選擇的重要原則：
1) 即在看跌策略中，入場點必須出現在20周期均線下方；而在看漲趨勢中，入場點須在均線的上方；
2) 而且均線運行方向必須與交易方向一致。
4、止損和止盈：留意每個調整波段末端
“聖杯”策略的止損設置十分簡單，在本案例中，做空入場點的K線高點即可設為止損。
止盈方式來看，你可以簡單地利用20周期均線作為止損提示，在匯價下跌途中，只要逆向上破均線即止盈立場。
不過20周期均線為相對靈敏的趨勢指向，在澳元案例中匯價頻繁觸碰均線發出止盈信號。雖然只要ADX保持在30上方，之後你仍可反復獲得交易機會，但這對於交易者要求甚高，稍有不慎就可能錯過多個小段行情。
該策略同時還提供了另一種跟蹤止盈法：在20周期均線附近，標記出下降波段的每個反彈高點，只要新的反彈一旦突破上一波段的高點，即止盈離場。
澳元/美元4小時圖 來源：FXTM富拓MT4平台
相比盯住20周期均線，這一方式交易頻次更低，交易方式也更簡易。
同樣的，做多的“聖杯”交易策略的交易原理相同，但方向相反。
小結
對比上述兩種交易方式，都能起到類似的盈利效果。只要有明確的趨勢存在，就很難錯過趨勢最強勢的階段。
相比之下，“萬能”交易法的判斷依據更直接；而“聖杯”交易法需要結合一些交易經驗，更能貼合趨勢本身的特性。
綜合來看，在指導交易方面，TA是一項研判趨勢的有力工具，能夠量化呈現趨勢的階段強度；亦可識別趨勢轉折的有效性。
整體上，帶有“過濾器”的ADX交易策略為我們提供了非常有用的交易信息，讓交易者避免進入毫無波瀾、缺乏強勁趨勢的市場。
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